이평선의 정렬을 보라
Watch the moving average alignment
이동평균선의 정렬은 단기·중기·장기 추세의 일관성을 보여줍니다.
20일선 > 60일선 > 200일선이면 정배열 — 강한 상승 추세.
20일선 < 60일선 < 200일선이면 역배열 — 강한 하락 추세.
정배열에서 매수, 역배열에서 매도가 가장 단순하고 효과적인 추세 추종 규칙입니다.
이 격언이 나오게 된 배경
이동평균선은 1930년대 리처드 돈치안(Richard Donchian)이 처음 매매 시스템에 도입했습니다.
돈치안은 추세 추종(Trend Following)의 아버지로 불리며 "Turtle Traders"의 스승입니다.
20·60·200일선 조합은 1980년대 이후 가장 표준적인 추세 분석 도구로 자리 잡았습니다.
폴 튜더 존스, 에드 세이코타 등 거의 모든 추세 추종 트레이더가 이 도구를 기본으로 사용합니다.
이렇게 하면 잘됩니다
정배열 종목만 매수하고 역배열 시 매도하는 단순 규칙은 장기적으로 시장 평균 이상의 성과를 냅니다.
예: S&P 500 종목 중 20일선 > 200일선인 종목만 보유하는 전략의 백테스트는 연평균 +12% 수익을 보였습니다.
단순한 추세 추종이 복잡한 펀더멘털 분석보다 일관된 결과를 내는 경우가 많습니다.
"움직이는 평균"이 시장 흐름의 가장 정직한 그림자입니다.
이렇게 하면 망합니다
역배열 종목을 "싸 보인다"며 매수하면 추세 전환 전까지 평균 -20~40% 추가 손실을 봅니다.
닷컴버블 후 나스닥은 역배열 상태로 2년 더 떨어졌습니다.
"이미 많이 빠졌으니 반등하겠지"라는 추세 거스르기는 가장 흔한 손실 패턴입니다.
추세 추종은 지루해도 안전하고, 추세 거스르기는 흥미롭지만 위험합니다.
