얼마나 옳았느냐가 아니라 옳았을 때 얼마나 벌었느냐가 중요하다
It's not whether you're right, but how much you make when right
승률보다 손익비가 매매 결과를 결정합니다.
승률 30%여도 한 번 맞을 때 +50%, 한 번 틀릴 때 -10%면 통계적으로 큰 수익입니다.
"많이 맞히기"보다 "맞을 때 크게, 틀릴 때 작게"가 핵심입니다.
거장 트레이더들의 공통점은 모두 손익비 중심의 매매입니다.
이 격언이 나오게 된 배경
이 원칙은 조지 소로스의 매매 철학의 핵심입니다.
소로스는 "내가 60% 맞고 40% 틀려도 손익비가 1:5면 큰 수익"이라고 했습니다.
폴 튜더 존스도 "내 일은 승률이 아니라 손익비"라는 같은 메시지를 강조합니다.
거장들의 통계가 일관되게 손익비 중심임을 보여줍니다.
이렇게 하면 잘됩니다
손절 -5%·익절 +20%로 손익비 1:4 매매를 일관되게 적용하는 투자자는 승률 30~40%만으로도 큰 수익을 냅니다.
계산 — 0.4 × 20 + 0.6 × (-5) = 5 (자본의 5% 평균 수익).
높은 승률에 의존하지 않는 시스템이 안정적입니다.
"맞을 때 크게 벌기"가 핵심입니다.
이렇게 하면 망합니다
승률에만 집중해서 작은 이익에 빨리 매도하면 손익비가 무너집니다.
"많이 맞혀도 한 번 크게 잃으면 본전"이 됩니다.
심리적으로 승률에 매달리는 매매는 결국 손실로 끝납니다.
승률은 함정이고 손익비가 본질입니다.
