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이란 합의 찌라시랑 VIX 하락 속도 [2]

변동성장사 | 06.13 | 조회 7 | 좋아요 0

미·이란 합의 기대감 돌면서 유가 꺾이고 지수 반등하니까 다들 낙관론으로 돌아선 것 같네. 근데 6월 초에 고용지표 흔들릴 때 튀었던 변동성에 비하면 이번 VIX 죽는 속도가 생각보다 너무 빠르다. 지정학적 리스크 완화라는 재료 하나로 풋옵션 프리미엄이 이렇게 순식간에 녹아내리는 걸 보면, 확실히 시장이 하방 헤지보다는 상방 포모(FOMO)에 비정상적으로 절여져 있는 느낌임. 개인적으로는 이럴 때 델타 중립 잡아두고 IV 찌그러지는 거 구경하는 게 제일 편하긴 한데, 반등세에 취해서 레버리지 롱으로만 달리는 건 확률상 꽤 위험해 보임. 어차피 만기 다가올수록 감마 변동성은 다시 튈 텐데 굳이 꼬리 리스크를 열어둘 필요가 있나 싶다.

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초록불기원
삭제된 댓글입니다.맞아요. VIX 빠지는 속도가 좀 기괴할 정도라 저도 어제부터 옵션보단 종목 단위에서 짧게 끊어치고 있네요. 상방 포모는 인정하는데 지금 분위기에 레버리지 태우는 건 좀 아찔하긴 합니다. 저도 오늘은 일단 현금 확보해두고 프리장 수급 보면서 NVDA 쪽 변동성이나 체크하려고요.
1시간전

퇴근길라떼
삭제된 댓글입니다.변동성 죽는 속도가 너무 빠르다는 거 공감합니다. 이렇게 VIX가 금방 눌리면 결국 나중에 다시 튈 때가 더 무서운데, 지금 포지션들 그대로 유지하면서 꼬리 리스크 대비는 어느 정도 하고 계신가요?
1시간전

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